Két év fél éves csúcson a magyar CDS-árazás
Két és fél éve nem mért csúcsra emelkedett a keddi londoni kereskedésben a magyar államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása, követve az ugyancsak meredeken emelkedő euróövezeti kockázatbiztosítási árfolyamokat.
Londoni elemzői vélemények szerint a forintgyengülés megállításának - a jegybanki kamatemelés, illetve a devizapiaci intervenció alternatívájaként - hatékony eszköze lehetne egy új megállapodás a Nemzetközi Valutaalappal (IMF). Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar kormánykötvények nem teljesítővé válásának rizikójára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a 602 bázispontos előző záróról 612 bázispont környékére emelkedett a keddi londoni kereskedésben – írja az MTI.
A magyar CDS-árazás 2009 márciusában - a Lehman Brothers amerikai nagybank 2008. őszi bukása után indult globális pénzügyi válság kiteljesedésének idején - érte el legutóbbi csúcsát, 630 bázispontos középárfolyammal.
