Tovább nőtt a többéves csúcson lévő magyar kockázat
Több mint két éve nem mért csúcsra emelkedett a keddi londoni kereskedésben a magyar államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása, követve a romló piaci hangulatban ugyancsak emelkedő - és Magyarországénál sok esetben jóval magasabb - euróövezeti törlesztéskockázati árazásokat.
Az egyik vezető londoni piaci adatszolgáltató, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar kormánykötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama az 550 bázispontos előző záró után 573 bázispontra emelkedett a keddi késői londoni kereskedésben. A múlt hónap elején 460, a nyár elején még 255 bázispont körüli magyar CDS-árazásokat mértek Londonban.
A kedd délutánra kialakult magyar CDS-középárfolyam azt jelenti, hogy a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára kínált biztosítási tranzakciók éves díja most 573 ezer euró környékén mozog minden 10 millió euró magyar szuverén devizaadósság után az irányadó ötéves államkötvény-futamidőre. A nyár eleji díjszabások alapján akkoriban ugyanezeknek a magyar CDS-kontraktusoknak az árfolyama 255 ezer euró körüli szinteken járt.
